Какво представляват каналите на Дончиан?

Kаналите на Дончиан са три линии, генерирани чрез изчисления на подвижна средна (20-дневен период е най често ползван от търговците), или това е индикатор образуван от горна лента представляваща най-високата стойност за избрания период, долна лента съответно най-ниската стойност и средна лента образувана като средна стойност на двете. Зоната между горната и долната лента представлява каналът на Дончиан.

Търговецът на фючърси Ричард Дончиан е разработил индикатора в средата на 20 век, за да му помогне да идентифицира тенденции на пазара. По-късно той е наречен “Бащата на следване на тренда”.

Използването на индикатори за технически анализ, позволява на търговците да разберат текущата ситуация на пазара, чрез изследване на волатилността и импулса на тренда. Може да се използват индикатори в различна комбинация, но един е многофункционален и лесен за работа, каналите Дончиан.

Да, този индикатор за технически анализ се използва по-често на традиционния пазар, но е еднакво приложим и на крипто пазарите, включително фючърсна търговия с деривати.

Каналите на Donchian основно се фокусира върху идентифицирането на високите и ниските крайности, чрез които могат да се определят бъдещи случаи на обръщане, пробиви, сривове и възникващи тенденции на пазара.

В основата си, каналите на Donchian е индикатор за волатилност, който прилича на променлив канал, когато е начертан върху ценовото действие. Основно помага на търговците да визуализират нивата на съпротива и подкрепа въз основа на последните върхове и спадове. Следователно, позволявайки на търговците да разберат по-добре променливостта на цената.

Това е един от най-простите индикатори за търговия, подходящ за начинаещи и напреднали трейдъри, а неговата гъвкавост го прави приложим за всички пазари, включително криптовалута.

• Каналите на Donchian са технически индикатор, който се стреми да идентифицира нововъзникващи тенденции, обръщания, както и пробиви и сривове на цената.
• Горната лента се изчислява като най-високата цена, достигната през предходния период, а долната лента се изчислява като най-ниската цена, достигната през предходния период.
• Средната лента просто изчислява средната стойност между най-високото ниво за N периода и най-ниското дъно за N периода.

Какво ви казват каналите на Дончиан?

Kаналите на Дончиан се използват за показване на волатилност, пробиви и потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродаденост за даден актив. Системата използва регулируеми ленти, които са равни на най-високите върхове и най-ниските спадове за n-периода през пълзяща средна.

Трите ленти показват текущата пазарна инерция на акция или финансов инструмент и позволяват на търговците да заемат пазарна позиция, за да спечелят от очаквано покачване или спад на стойността при индикативни сигнали.

Ако пазарът се търгува към горната лента, това може да сигнализира за възходящ тренд, което показва дълга позиция на финансов инструмент или пазара като цяло. Обратното също е вярно, ако пазарният тренд се движи към долната лента, което показва низходящ тренд – това е сигнал за правене на къса позиция.

Горната и долната граница на канала на Дончиан също могат да формират ефективни нива на подкрепа и съпротива, особено когато се използват в комбинация с други технически индикатори.

Ако даден актив се търгува в средата на диапазона без значителни отклонения към горната или долната лента, пазарът изпитва минимална волатилност (без цялостна посока на тенденция) и може да се използва стратегия за задържане в очакване на допълнителни сигнали.

Индикаторът може да се използва във всички времеви рамки, включително едноминутни и петминутни графики (в които се формира лента на всеки една или пет минути), и може да се използва за търговия с валута, акции, фючърси, криптовалута и опции.

Изчисляване на каналите на Дончиан

Изчисляването на индикатора е просто и не представлява трудност дори за напълно начинаещи анализатори на пазара. Първото което трябва да знаем това са частите от които е съставен индикатора:

• Горната лента представлява най-високата стойност за предишния период;
• Долната лента представлява най-ниското ниво за предишния период;
• Централната лента отразява текущия максимум и минимум за този период на търговия като средна стойност.

Техниката на изчисляване обикновено се определя от броя на периодите, които искате да използвате. 20-дневен период е най-често използван от търговците. Ако използваме това като пример, индикацията ще изглежда така:

• 20-дневното дъно в долния канал
• 20-дневния връх в горния канал
• 20-дневния връх + 20-дневното дъно / 2 среден канал

Методът на изчисление е ясен. За горния канал трябва да изберете най-високата цена за предоставения период. Междувременно за долния канал избирате най-ниската цена. Средният канал е средният от двата. Изчисленията стават автоматично, изберете период и резултатите ще се нанесат върху графиката.

https://traderinfos.com/Технически анализ
Технически анализ може да бъде полезен инструмент за вземане на инвестиционни решения и......

Разликата между каналите на Дончиан и лентите на Болинджър

Каналите на Donchian начертават най-високия връх и най-ниското дъно за N периода, докато лентите на Болинджър начертават проста подвижна средна (SMA) за N периода плюс/минус стандартното отклонение на цената за N периода X 2.

Лентите на Болинджър са склонни да реагират по-бързо и да следват цената, докато Donchian Channel е по-бавен, тъй като остава със скорошния връх или минимум, докато периодът не бъде актуализиран.

На по-спокоен пазар лентите на Болинджър са по-тесни от линиите на Дончиан. Въпреки това, по време на изключителна волатилност, лентите могат да надхвърлят линиите на каналите на Дончиан.

Имайте предвид, че периодът и за двата индикатора в този случай е идентичен – той е 20, който идва по подразбиране. Това е така защото 20-дневен период на търговия, е средният брой дни за търговия в месеца.

Разликата между каналите на Дончиан и ценовите канали

Друг фактор, който често ни бърка, е разликата между каналите на Donchian и “ценовите канали”. Отново, повечето търговци обичат да чертаят ценови канали, които са съставени от две линии, свързващи последните върхове и спадове.

Каналът на Дончиан обаче е малко по-различен, защото не винаги е изобразен в права линия, докато линиите на ценовия канал, използвани от търговците, винаги следват посоката на тенденцията по по-видим начин.

Стратегии с каналите на Дончиан

Има няколко основни подхода при използването на каналите на Дончиан, на първо място търговците могат да следят волатилноста на пазара; ако движенията на цените са малки, което показва ниска волатилност, каналът ще бъде относително тесен. Обратно, в периоди на висока волатилност, когато цената се колебае прекомерно, каналът ще бъде относително широк.

Друга популярна стратегия е за точно определяне на входните и изходните точки на дълги или къси позиции.

Волатилност на пазара – Каналите на Дончиан се считат за индикатор за волатилност поради способността му да показва точно променливостта на цената. Чрез определяне на нивото на волатилност на пазара можете лесно да решите дали да отворите позиция.

Пробивна търговия – Един от най-популярните начини за използване на индикатора е да го приложите с пробивна търговия. Търговците го използват, за да търсят сигнали за отваряне на дълги или къси позиции.

Когато линията на цената пробие горната линия на канала, тоест премине по-високо от предишния връх, може да обмислите дълга позиция, или обратно когато пробие долната линия, за къси сделки. С други думи, позициите се отварят, когато цената пробие над или под крайностите на канала. Това предполага, че тенденцията ще продължи в тази конкретна посока за известно време. Това е така, защото горната и долната лента действат съответно като нива на съпротива и подкрепа.

Средна линия също може да осигури прилични сигнали. Ако цената на актива се движи през средната линия към горната лента, има смисъл да мислите за дълга позиция и да се възползвате от възходящото движение. Ако инерцията е наклонена към долната лента, търговците могат да отидат на късо.

Ограничения при използването на каналите на Дончиан

Поради цикличността на пазарите, често използваната стойност на N периода за каналите на Donchian може да не отразява текущите пазарни условия, генерирайки фалшиви сигнали. Затова първо определете какъв тип търговец сте за да знаете кои периоди ще работят най-добре с вашата стратегия.

Заключителни мисли

В заключение, каналите на Donchian е един многофункционален индикатор с широко приложение, който може да бъде полезен както за начинаещи търговци така и за опитни такива. Поради своята простота и леснота на използване индикатора е приложим за всички видове активи; акции, фючърси, ЕТФ, криптовалути, опции и др.

Къртис Фейт в книгата си “Way Of The Turtle” описва вариант на системата Дончиан, използвана от легендарните “следване на тренда” търговци наречени от своя основател Ричард Денис “Turtle Traders“.

Ето част от системата описана в книгата като доказателство че индикатора рабори и се използва от най-добрите търговци на пазара в света.

Влезте в дълга позиция, когато цената премине над 20-дневния горен канал на Дончиан и излезте, когато цената пробие 10-дневния долен канал на Дончиан. Влезте на къса позиция, когато цената премине под 20-дневния долен канал на Дончиан и излезте, когато цената пробие 10-дневния горен канал на Дончиан.

Използвайте 25-дневната/350-дневна експоненциална пълзяща средна като филтър за тенденция. Отидете на дълга позиция само ако 25-дневната EMA е над 350-дневната експоненциална пълзяща средна и отидете на къса позиция само когато е под 350-дневната EMA.

https://traderinfos.com/Следване на тренда
Следване на тренда е стил на търговия, който се опитва да улови....